Valiutų kursų modeliavimas ir prognozavimas - Gudan, Jovita (Lietuvos statistikos darbai, 2016)
Šiame straipsnyje nagrinėjami euro valiutos kurso modeliai su Danijos, Lenkijos, JAV ir Jungtinės Karalystės valiuta. Šio straipsnio tikslas yra skirtingų modeliavimo metodų palyginimas ir modelių patikrinimas kryžminės patikros būdu. Vienas iš populiarių metodų yra kointegravimo ryšio įvertinimas, kuris yra realizuojamas per vektorinį paklaidų korekcijos modelį. Kointegravimas išreiškia ilgalaikius ryšius tarp nominalaus valiutos kurso ir pagrindinių kintamųjų. Šio straipsnio įrodymas pateikia išvadą, kad kryžminės patikros būdu atlikta analizė parodo, kad nominali valiutų kursų prognozė taikant naivu˛ modelį gali būti pranašesnė už vektorinį paklaidų korekcijos modelį trumpesniam nei vienerių metų prognozavimo laikotarpiui.
Keywords: valiutos kursas; atsitiktinis klaidžiojimas; vektorinis paklaidų korekcijos modelis; prognozė