Nelson-Siegel modelio pritaikymas euro zonos palūkanų kreivėms - Mazanauskaitė, Akvilė (Lietuvos statistikos darbai, 2017)
Darbe nagrinėjamas Nelson-Siegel palūkanų kreivės modelis. Šio darbo tikslas – parinkti geriausią Nelson-Siegel modelį euro zonai, palyginti Lietuvos palūkanų normas su sumodeliuotomis euro zonos palūkanų normomis ir tuo vadovaujantis, įvertinti Lietuvos pasirengimą įstoti į euro zoną 2007 ir 2015 m. Remiantis euro zonos nulinės atkarpos obligacijų palūkanų normų 2004–2017 m. duomenimis buvo sudaryti statiniai modeliai: viso laikotarpio ir kiekvieniems metams atskirai. Naudojantis parinktu geriausiu euro zonos palūkanų normų modeliu buvo apskaičiuotos vidutinės absoliučios Lietuvos palūkanų normų paklaidos. Gauti rezultatai rodo, kad statinis Nelson-Siegel modelis gana tiksliai aprašo palūkanų normas, jeigu jis sudaromas kiekvieniems metams atskirai.
Keywords: trumpalaikė palūkanų norma; ilgalaikė palūkanų norma; nulinės atkarpos pajamingumo kreivė; euro zona; Nelson-Siegel modelis