Tiesinio regresinio modelio su heteroskedastiškomis paklaidomis koeficientų įverčių savybės - Račkauskas, Alfredas; Zuokas, Danas (Lietuvos matematikos rinkinys, 2023)
Šiame darbe nagrinėjamas tiesinis regresinis modelis y = βX + ε, kurio liekanos gali būti heteroskedastiškos. Yra žinoma, kad, esant heteroskedastiškumui, MK metodu rastas β įvertis ^β nors ir išlieka nepaslinktas, tačiau turi didesnę dispersiją. Specialaus tipo heteroskedastiškumo – pasikeitusio segmento  – alternatyvai siūlomas apibendrintas įvertintas MK įvertis ^βEG. Monte-Carlo metodu palyginamos ^β ir ^βEG dispersijos ir parodoma, kad jos atitinka paskaičiuotas tikrąsias, o pasiūlyto įverčio dispersija yra mažesnė.