IR statistikos taikymas trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui - Melichov, Dimitrij (Lietuvos matematikos rinkinys, 2010)
2010 m. J.M. Bardet ir D. Surgailis [1] įvedė pokyčių santykio (IR) statistiką, kuri matuoja atsitiktinio proceso trajektorijų šiurkštumą. Jie parodė, kad ši statistika gali būti taikoma difuziniams procesams, valdomiems standartinio Brauno judesio, tam tikriems Gauso procesams ir Lévy procesams. Šiame straipsnyje įrodoma, kad IR statistika gali būti taikoma trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso H vertinimui.
Keywords: pokyčių santykio statistika; trupmeninis Brauno judesys; trupmeninis Black– Scholes modelis; Hursto indekso vertinimas