Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas - Landauskas, Mantas; Valakevičius, Eimutis (Lietuvos matematikos rinkinys, 2009)
Straipsnyje tiriami ir palyginami trys skaitiniai europietiško tipo pasirinkimo sandorių įkainojimo modeliai: binominis, Monte Karlo ir Markovo grandinių. Modeliams realizuoti buvo sukurta efektyvi programinė priemonė C++ programavimo kalba. Tyrimo metu nustatyti kiekvieno modelio privalumai bei trūkumai. Sandorio kaina, gauta pagal Black–Scholes modeįi yra laikoma etalonine kaina, su kuria lyginamos skaitinių modelių kainos.
Keywords: pasirinkimo sandoris; binominis modelis; Monte Karlo metodas; Markovo grandinės