Obligacijų rinkos modeliavimas trinominio medžio pagalba - Artamonova, Jelena; Leipus, Remigijus (Lietuvos matematikos rinkinys, 2004)
Šiame darbe nagrinėjamas diskretaus laiko obligacijų rinkos Ho–Lee modelio apibendrinimas. Pateikiamos būtinos ir pakankamos sąlygos tam, kad obligacijų rinkos modelis būtų nearbitražinis ir nepriklausantis nuo kelio.