Stochastinės integralinės lygties sprendinio Hursto indekso vertinimas - Kubilius, Kęstutis; Melichov, Dmitrij (Lietuvos matematikos rinkinys, 2009)
Tarkime, X(t) yra stochastinės diferencialinės lygties, valdomos trupmeninio Brauno judesio BH , sprendinys, o V2n (X, 2) = -1 k=1(δ k2X)2 yra antrosios eilės kvadratinė variacija, čia δ k2X = X (k+1/N) − 2X (k/ n) +X (k−1/n). Rastos sąlygos kada n2H−1Vn2(X, 2) konverguoja b.v., kai n → ∞. Tai leidžia gauti stipriai pagrįstą Hursto indekso H, 1/2 < H < 1, įvertinį. Įrodoma, kad įverčio savybės nepasikeis, jei Vn2(X, 2) pakeisime Vn2(Y, 2), čia Y (t) – proceso X(t) Milšteino aproksimacija.